Silke Hesse

Berufserfahrung von Silke Hesse

• Bis heute 10 Jahre und 7 Monate, seit Dez. 2013

  Senior Modell Referent, Gedeckte Strukturelle Liquidität

  DZ BANK AG

• 9 Monate, Jan. 2013 - Sep. 2013

  Murex Senior Consultant, Murex Change Manager

  NORD/LB

• 1 Jahr und 9 Monate, Apr. 2011 - Dez. 2012

  Senior Consultant

  Deutsche Post AG

  - Analyse der Geschäftsanforderungen für das neue Qualitätssicherungssystem von internationalen Paketen - Entwicklung des Fachkonzeptes, Strukturierung der Anforderungen und logischen Abläufen, Definition der verschiedenen KPI Berechnungen - Design des Reportings in OBI EE - Überprüfung der Berechnungsergebnisse (in der Oracle DB mit SQL und im OBI EE Reporting) - Steuerung der Programmierer

• 2 Jahre und 1 Monat, Okt. 2006 - Okt. 2008

  Zinsderivate Strukturierer und Händler

  Citigroup

  - Strukturierung und Handel von asset und liability Geschäften - Entwicklung neuer Zinsstrukturideen - Handel mit internationalen Emittenten - Erstellung von Produktpräsentationen und Marketingmaterial für Sales - Unterrichten und unterstützen der Salesleute bezüglich Strukturen und finanzmathematischen Modellen - weitere Produkte: cms spread switchable into cms, fixed switchable into cms, cms spread range accrual switchable into cms, autocallables, cms spread multi twister, volatility-, variance bonds

• 2 Jahre, Okt. 2004 - Sep. 2006

  Zinsderivate Strukturierer

  Commerzbank

  - Entwicklung von neuen Zinsstrukturideen sowie Restrukturierung von bestehenden Handelsgeschäften für den Vermögens- und Verbindlichkeitsbereich - Strukturierung, Preisberechnung, Ausarbeitung von umfassenden Produktbeschreibungen (Szenarioanalysen), Handel von Strukturen - Produkte: tarn (auf libor, cms, cms spread), multi callables: digitals, cms, cms spread, snowballs und range accruals (auf: libor, cms, cms spread), tarn auf auf range accruals, snowballs auf range accruals, no touches

• 3 Jahre und 9 Monate, Jan. 2001 - Sep. 2004

  Quantitativer Researcher

  Dresdner Kleinwort Wasserstein

  - Entwicklung von FX Derivate- und Hybrid- Modellen für Tokyo - Zinsderivate Modelle für Frankfurt - Entwicklung neuer Produkte, Modell Research für die Preisberechnung (BGM, SMM, HW), Entwicklung von C++ Prototypen (trees, MC), Tests mit den Händlern bezüglich Marktkonformität

• 1 Jahr, Jan. 2000 - Dez. 2000

  Murex-Spezialist und Quantitativer Researcher

  Commerzbank

  - Entwicklung von mathematischen Modellen für das Pricing von exotischen FX Optionen - Programmierung der Murex Flex-API - Einführung der java basierten Murex Version (Business Konfiguration, Auswertung von P&L Unterschieden, Einführung neuer Produkte)

• 1 Jahr und 1 Monat, Dez. 1998 - Dez. 1999

  Murex-Spezialist und Projektleiter

  DG Bank

  - P&L Berechnung in Murex für den kompletten Handelsbereich - Business Analyse und konzeptionelle Entwicklung des Reporting in Murex - Einführung neuer Produkte in Murex - Teilprojektleitung

• 6 Monate, Juni 1998 - Nov. 1998

  Senior Consultant

  Dr Nagler & Cie

  Consultant für die Hypo-Vereinsbank

• 2 Jahre und 1 Monat, Mai 1996 - Mai 1998

  Business-Analyst

  Dresdner Kleinwort Benson

  - Business Analyse des Frontofficesystems Kondor+, konzeptionelle Entwicklung and Programmierung von Kondor+ Schnittstellen - Projektmanager der Kondor+/Anlos Schnittstelle in Singapur (5 Monate vor Ort in Singapur)