Tobias Kaiser

- Validierung interner Modelle mit statistischen Methoden, wie Tests (t-Test. Kolmogorov-Smirnov), u.a. des Stresses von Verbriefungstransaktionen - Programmieren u.a. von SQL- und SAS-Code zur automatisierten Datenabfrage, -analyse, und -darstellung, sowie zur Sampleerstellung und von statistischen Tests

Festanstellung im Bereich Financial Services Risk Advisory: - Mitarbeit bei einer Bank zum Stressen von Bondsegmentkurven (u.a. mit statistischer Parameterisierung durch das Nelson-Siegel-Verfahren) - Schreiben von Programmcode zur automatisierten Datenabfrage, -verarbeitung und -analyse mit R - Fachliche Beratung - Mitarbeit bei der Implementierung von IFRS 9 bei einem großen deutschen Institut. - Besuch von Weiterbildungen, u.a. für Beratungs- und kundenbezogene Soft Skill-Kompetenzen

Festanstellung im Bereich Financial Services Risk Advisory: - Beratung zu internen Stresstests nach Basel III (CRR) - Erstellung von Analysetools / (automatisierten) Datenabfragen mit MS Excel/Access (VBA) - Beratung eines großen Instituts im europäischen Auslands zu Stresstest bezogenen Fragen - Mitarbeit an interner Themenentwicklung, sowie bei der Erstellung von Kundenpräsentationen, Workshops und Pitches

Festanstellung im Bereich Risk Analytics & Living Wills: Data-Mining, Manipulation und Auswertung großer Datenmengen mit SAS (SQL, MS Office), Modellierung von Risikoparametern durch unterschiedliche statistische Verfahren (lineare Regression,logistische Regression, outlier detection) Entwicklung unterschiedlicher Kundenscoring-Modelle anhand von Schufa-Daten Schreiben von Makros zur Automatisierung von Datenanalyseprozessen Durchführung unterschiedlichster Analysen

Risk: Risk Analytics & Instruments

CIB: COO eCommerce

Übungsgruppenleiter für die Vorlesung Elementare Zahlentheorie

Statistik; Volkswirtschaftslehre