Alexander K.W. Schmidt

- Aufbau eines großen Investmentportfolios über alle Anlageklassen (Aktien, Fixed Income, Optionen, Structured Credit, Hedge Fonds, Private Equity und Private Debt) - Manager Selektion, v.a. im Bereich Hedge Fonds und Private Equity - Implementierung quantitativer Tools im Rahmen des Investmentprozesses - Verantwortung für Risikomanagement und Einführung interner Kontrollprozesse

- Quantitative Analysen im Rahmen des Investment-Prozesses, z.B. Strategische Asset Allokation, Manager-Selektion und Manager-Monitoring, Faktormodelle, Performance-Messung - Betreuung aller Anlageklassen (Aktien, Fixed Income, Derivate, Hedge Fonds, Structured Credit und Private Equity, Private Debt) - Verantwortung für das Risikomanagement, z.B. Szenario-Analysen, Risikomodellierung über alle Anlageklassen - Mitglied in den Ausschüssen Anlagestrategie, Manager-Selektion und Risikomanagement (Vorsitz)

- Führungsverantwortung für das regulatorische und operationelle Risikocontrolling der Luxemburger KVG (vorwiegend liquide alternative Anlagestrategien). - Aufbau eines konstruktiven Dialogs mit den internen Portfoliomanagern z.B. Diskussion von Hedging-Strategien und Szenarioanalysen sowie Entwurf eines transaktionsbasierten Performance-Attribution-Modells

- Integration eines proaktiven Risikomanagements in die ganzheitliche Betreuung von Fixed Income Mandaten der EMEA Financial Institutions Group und für Geldmarktfonds durch enge Zusammenarbeit mit Portfoliomanagement- und Sales-Teams - Risiko-, Performance- und ad-hoc quantitative Analysen für Portfoliomanager, z.B. Schätzung von Durationsparametern, Szenario-Analysen, Stress-Testing neuer Handelsideen, Performance-Attribution, Korrelationsstudien

- Weiterentwicklung und Professionalisierung des Risikomanagements für Equity Long/Short, Event-Driven, Kredit- und Volatilitätsstrategien (AUM: ca. $1.8 Mrd.) - Erstellung von Analysen/Entscheidungshilfen für Portfoliomanager z.B. Berechnung optimaler Hedges für Equity Long/Short und High Yield Fonds, Schätzung eines Stress-Tests zur Modellierung von Liquiditätsrisiken, Einführung eines Risikobudgetmodells für Event-Driven Strategies

- Erstellung von Risikoanalysen und Reports im Geschäftsbereich Flow Rates Trading (Swaps, Futures, Vanilla Optionen). - Regelmäßige Rücksprache mit dem Handelsdesk bzgl. Risikolimits und P&L, Mitarbeit bei Projekten zur Erfüllung neuer regulatorischer Standards (z.B. Berücksichtigung von spezifischen Basisrisiken im VaR-Modell) - Unterstützung bei der Modellvalidierung (Zinsstrukturkurven, Optionspreis-/Risikomodelle)

Exotic Derivatives, Interest Rate and FX Dynamics, Risk-Neutral Valuation, Distribution Theory, Computational and Numerical Methods, Applied Computational Finance

Macroeconomics (Monetary Policy, Stabilization Policy, International Economics), Option Pricing, Theory of Capital Markets and Portfolio Management, Statistics