Dr. Markus Hess
Angestellt, Wissenschaftlicher Mitarbeiter / Postdoc, Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau
Kaiserslautern, Deutschland
Über mich
ORCID Account: https://orcid.org/0000-0002-4969-1178 SSRN Author Page: https://ssrn.com/author=1905953 Research Gate Account: https://www.researchgate.net/profile/Markus-Hess-3 TU Kaiserslautern: https://mv.rptu.de/fgs/mec/staff/markus-hess
Werdegang
Berufserfahrung von Markus Hess
Bis heute 1 Jahr und 5 Monate, seit 2023
Wissenschaftlicher Mitarbeiter / Postdoc
Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau
- Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik - Lehrstuhl für Mechatronik in Maschinenbau und Fahrzeugtechnik (MEC)
Prüfungsschwerpunkte: Kreditrisikomethodik, Marktrisikomethodik, Validierung
2021 - 2022
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Statistisches Bundesamt (Destatis)
Statistische Datenanalyse
Non-Financial Risks, Regulatory Affairs, Modellvalidierung
2019 - 2019
Quantitative Market Risk Manager -- Senior Associate
VTB Bank (Europe) SE
Organisationseinheit: Risk Controlling (Marktrisiko)
Bewertung komplexer Finanzderivate
2017 - 2017
Risk Manager
R+V Lebensversicherung AG
Risiko-Manager, Finanzen/Kapitalanlagen, Entwicklung von stochastischen Zins- und Aktienpreismodellen, Modell-Validierung, Angemessenheitsprüfung Marktrisiko, statistische Datenanalyse, Solvency II Reporting
2014 - 2016
Postdoctoral Researcher
Université Libre de Bruxelles (ULB), Brüssel, Belgien
Département de Mathématique; Sciences Actuarielles; Research in "Multicurve Interest Rate Modeling"
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzmathematik; Abhalten der Vorlesung "Stochastic Modeling in Energy Markets"
Mathematische Forschung in Stochastik; Institute for Energy Trading and Financial Services
Sensordaten- und Informationsfusion; Stochastik, Statistik, Numerik
Ausbildung von Markus Hess
2010 - 2012
Mathematik
Universität Duisburg-Essen
Promotion in Mathematik (Dr. rer. nat.), Dissertation: "Pricing Energy, Weather and Emission Derivatives under Future Information"
2002 - 2008
Angewandte Mathematik
Universität Trier
Stochastik, Statistik, Analysis, Numerik; Diplom-Arbeit: "Energy Markets and Option Prices for Energy Derivatives"; Nebenfach: VWL
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Französisch
Gut