Dr. Markus Baumann

JST Findings für Liqui Risk Cluster: Reconcilliation zwischen LiquiDB und Finance: Abstimmung mit Finance, Datenmodellierung (Tabellen, Views), Dokumentation (Spezifikation, Jira, Confluence) Hochautomatisierte prototypische Umsetzung in Python Pandas und Oracle: Sammlung der Daten auf Oracle DB, Durchführung Abgleich, Erzeugung der Abgleichsreports auf Positionsebene je Liefersystem / Assetklasse, High Level Reports, Entwicklung von Startegien zur Kennzeichnung von systematischen Missmatches

Überarbeitung des Reportings von Finanzen und Controlling, zur Verlagerung von Access Reports in das Oracle DWH und in den Microsoft SQL Server. Weitere Themen, u.a. Neuentwicklung einer Zuwendungsdatenbank in VBA / SQL zwecks Verbundreporting. Analysen an Geschäfts- und Kundendaten mittels Python und SQL zur Klassifikation / Früherkennung von Kundenabwanderung.

Front Arena Releasewechsel auf Version 2017.4: Test und Dokumentation der Funktionalitäten (u.a. Trade- und Instrumentmasken, Nutzung von PACE). Erweiterung der Geschäftsdatenschnittstelle tibico2fa um BondForwards, InflationSwaps und VarianceSwaps; Updates an TotalReturnSwaps und CreditDefaultSwaps: Import von Geschäfts- und Instrumentdaten aus XML Dateien nach Front Arena mittels den Funktionsbibliotheken ACM und AEL / Python. Implementierung der Requirements, Test und Rollout.

Restrukturierung des Cpty Risk Reportings für die Fachseite zur Extraktion von Fachlogik aus den Reporting Engines. Implementierung der Fachlogik in der Sybase Datenbank zwecks Performanz, Transparenz und Historisierung. Außerdem Update und Harmonisierung des Datenhaushaltes im Allgemeinen. Neuentwicklung von Reports in SAP BI / Crystal Reports, zwecks (aggregierter) Anzeige von Limit / Exposure diverser Kunden (bzw. Portfolien). Erstellung von ad hoc Analysen mittels SQL / Python.

Hauptthema war Neuimplementierung einer Geschäftsdatendatenbank für Handelsprodukte (BOND, MM, IRD, EQD, CD, usw.), welche als zentrale und umfassende Datenquelle für relevante Risikobereiche aufgesetzt wird (Cpty-, Liqui- und Marketrisk). Daraus resultierend vollständige Überarbeitung von Schnittstellen für die Datenversorgung (Geschäftsdaten, Marktpreise und Sensitivitäten) der Cpty Risk Systeme zur Berechnung von Cpty Risk Kenngrößen (Emittenten Risiko, Marktpreisrisiko, usw.).

Setup Datenversorgung (statische Daten, Geschäftsdaten und Marktdaten) für Liquiditätsablaufbilanz (LAB) und Fundstransferpricing (FTP) bzw. Liquidity Cost Allocation (LCA) sowie zur Berechnung von Basel 3 Kenngrößen HLA-Klassifikation und Liquidity Cover Ratio (LCR). Analyse großer Datenbestände zum Aufbau des Financial Data Warehouse (FDWH via ETL). Fachliche Begleitung von Korrekturprozessen und der nachgelagerten Reportingdatenbank ActivePivot (AP). Fachtests in HPQC.

Weiterentwicklung von Systemen zur Limitüberwachung und zur Exposureberechnung: Migration Limitdaten, Weiterentwicklung Pre-Deal Limit Check (PDLC), Update von Add-On Berechnungen via Replacement Cost RC und Exposure At Default EAD (Potential Future Exposure PFE). Quantitativer Auswertungen für Basel 2, z.B. Kreditrisiko-Standardansatz (KSA) und Counterparty Default Adjustment (CDA). Abstimmung von Fach- und IT-Konzepten, Begleitung der Implementierung und Durchführung von Abnahmetests.

Implementierung von Erweiterungen in Front Arena zur Abwicklung von OTC-Derivaten (Optionen, Zinsswaps, Asset Swaps, CDS) eines neuen Mandanten: Definition und Abstimmung von Prozessabläufen, Abbildung der Produkte ins Front Arena Datenmodell, Konzeption und Programmierung von Schnittstellen und Reports.

Wartung und Weiterentwicklung des Handelssystems Front Arena: Erstellung IT-Konzepte und Releasenotes, Report- und Schnittstellenprogrammierung, Mitarbeit im NPP Kreditderivate und im Migrationsprojekt Summit_EH zur Ablösung von Front Arena durch Summit.

Mathematische Forschung im Bereich dynamische Systeme und Kontrolltheorie mit Schwerpunkt zeitvariante Optimierung.

Mitarbeit in med. Forschungsprojekt: Zeitreihenanalyse, numerische Simulationen, Monte-Carlo Verfahren, statistische Auswertungen und mathematische Modellierung.